Optimal Branching Times for Branching diffusions and its Application in Insurance
主 讲 人 ：郭军义 教授
活动时间：03月22日16时00分
地 点 ：理科群1号楼D203室
讲座内容：
The optimal branching problem for a class of branching type diffusions is studied. The particles of the branching diffusion move along the path of Feller process. The characterization of the value function is given by studying the corresponding viscosity solution. A branching type risk model is then constructed. The optimal strategy for openning new businesses is obtained and numerical examples are given.
主讲人介绍：
郭军义，南开大学数学科学学院教授，博士生导师，现主要从事随机过程及其在金融保险中的应用领域的研究。早期研究领域主要为多指标马氏过程以及测度值马氏过程。合作出版“现代保险风险理论”等专著2部，发表论文90余篇。主持国家自科基金以及中俄交流项目、天元基金等多项，参与欧盟FP7玛丽•居里项目、973项目和自科重点项目等。获中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会焦善庆MMPH研究奖，天津市第八届教学成果奖，天津市以及南开大学优博指导教师等。曾任中国数学会副理事长，天津数学会理事长，中国概率统计学会副理事长等。现为中国交叉科学学会副理事长，中国概率统计学会常务理事，Insurance:Mathematics and Economics期刊编委等。
